Hallbera Gudny Gisladottir’s skruvade in 1-0 med en frispark efter 24 minuter.
Island kontrollerade matchen och Djurgårdens målvakt Gudbjörg Gunnarsdottir fick knappt röra bollen i första halvlek.
20 minuter in i andra halvlek nådde Harpa Thorsteinsdottir högst i en duell med Vittsjö GIKs Ifeoma Dieke,och nickade in 2-0.
Det dröjde bara tre minuter till nästa mål som Katrin Jonsdottir gjorde efter hörna.
Ytterligare tre minuter senare nickade Margret Lara Vidarsdottir in 4-0 för Island.
För att fullborda eländet sett med hemmalagets ögon brände Kim Little en straff i slutminuten.
– Vi hade pratat om i förväg att stå upp mot fysiskt starka lag för vi hade problem i matcherna mot Norge och Sverige, sade Skottlands förbundskapten Anna Signeul till BBC efteråt.
– Vi är alla överraskade att de stora siffror. Det var inte en match som skulle sluta 0-4. Det visar att i har en hel del kvar att jobba med.